no-img
دبیران فایل

ربات الگوریتمی معامله گر بورس ایران ربات الگوریتمی معامله گر بورس ایران


دبیران فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت دبیران فایل

ادامه مطلب

ربات الگوریتمی معامله گر بورس ایران
zip
سپتامبر 24, 2020
۰ تومان

ربات الگوریتمی معامله گر بورس ایران


ربات معامله گر بورس چیست؟  چقدر ربات های معامله گر را می شناسید؟  ربات الگوریتمی معامله گر بورس ایران

ربات الگوریتمی معامله گر بورس ایرانربات معاملات خودکار یا الگوریتمی یکی از روش های معاملاتی جدید است که در بازار های سرمایه ای ایران رونق یافته است. روشی جدید که احتمالا در آینده ای نزدیک استفاده از آن رونق بیشتری خواهد یافت.

ربات سفارش سرخطی بورسی سرخط زن صف خرید و فروش بورس تهران + امکان استفاده در موبایل با استفاده از سرور مجازی

طبق مصوبه جدید سازمان بورس معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار تا اطلاع ثانوی تخلف محسوب می شود

 معاملات الگوریتمی چیست؟

در تعریف معاملات الگوریتمی در بورس به زبان ساده می توان گفت معاملات الگوریتمی معاملاتی هستند که توسط الگوریتم ها و برنامه های کامپیوتری انجام می شوند نه انسان ها.

به عبارت دیگر این الگوریتم ها قادرند زمان بندی، قیمت و حجم سفارشات را زیر نظر گرفته و بر اساس آن معامله کنند. در ادامه درباره الگوریتم نویسی در بورس و مزایا و معایب معاملات الگوریتمی بورس بیشتر توضیح خواهیم داد.

 

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟ (Algorithmic trading)

با توسعه روز افزون بازارهای مالی و افزایش سرعت معاملات، نیازهای جدیدی همچون نیاز به ابزارهای معاملاتی هوشمند و خودکار و ربات‌های سریع (جهت رصد سریع به موقع بازار) بیشتر احساس خواهد شد. یکی از نوآوری هایی که در معاملات بازار سرمایه به کمک سرمایه گذاران آمده است ابزار معاملات الگوریتمی است.

به معامله خودکار در بازار بورس با استفاده از کامپیوتر به‌صورت تمام‌ اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک معامله الگوریتمی گفته می شود. در معاملات الگوریتمی در بورس کامپیوتر با استفاده از الگوریتمی که به آن داده‌شده در بازار (ها) جستجو می‌کند و فرصت‌های معاملاتی را شکار می‌کند. به این الگوریتم ها بلک باکس نیز گفته می شود.

در معاملات الگوریتمی بورس فرد معامله گر نقطه ورود و خروج به سهم مورد نظر را تعریف می کند و برنامه بر اساس آن عمل می کند یکی از کاربردهای معاملات الگوریتمی در بورس شکستن سفارش ها است. به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید یک معامله‌گر می‌خواهد ۱۰۰ میلیارد تومان سهام بخرد امکان ثبت چنین سفارشی به دلیل محدودیت حجمی سفارش در بازار امکان پذیر نیست زیرا باعث تاثیرگذاری منفی بر بازار می‌شود . در چنین مواردی یک الگوریتم معاملاتی وظیفه شکستن سفارش به سفارش‌های کوچک در حجم‌های متفاوت و اجرای آن‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت را با سرعت بالایی انجام می دهد.

فهرست مطالب ربات الگوریتمی معامله گر بورس ایران

1. فیلم آموزش رایگان معاملات الگوریتمی در بورس
2. معاملات الگوریتمی چیست؟
3. درک الگو تریدینگ با یک مثال ساده
4. مراحل عملکرد معاملات الگوریتمی
5. وظایف معاملات الگوریتمی
6. طبقه‌بندی عملکردی معاملات الگوریتمی
6.1. الگوریتم‌های اجرای معاملات
6.2. الگوریتم‌های سیگنال‌دهی
6.3. الگوریتم‌های مانیتورینگ
6.4. الگوریتم‌های پوزیشن تریدینگ
6.5. الگوریتم‌های پر بسامد یا های فریکونسی تریدینگ (HFT)
7. استراتژی‌های الگوریتم‌های معاملاتی
7.1. استراتژی‌های دنباله‌روی روند یا ترند فالوئینگ
7.2. فرصت‌های آربیتراژ در معاملات الگوریتمی
7.3. معامله پیش از توازن دوره‌ای صندوق‌های شاخصی
7.4. استراتژی‌های مبتنی بر مدل‌های ریاضی
7.5. بازگشت به میانگین
7.6. میانگین موزون حجم قیمت (Volume Weighted Average Price)
7.7. میانگین موزون زمان قیمت (Time Weighted Average Price)
7.8. درصد حجمی
7.9. کسری اجرا و پیاده‌سازی (Implementation Shortfall)
8. پیش‌نیازهای فنی برای معاملات الگوریتمی
9. کاربرد هوش مصنوعی در الگو ترندینگ
9.1. الگوریتم‌های تصادفی
9.2. الگوریتم‌های ژنتیک
10. مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی
10.1. صرفه‌جویی در زمان
10.2. کنترل احساسات در مدیریت معاملات
10.3. کاهش تخلفات در بازار
10.4. کاهش هزینه
10.5. اجرای استراتژی‌های معاملاتی پیچیده
10.6. قابلیت پیش‌ تست
11. معایب استفاده از معاملات الگوریتمی
11.1. دقت پایین در کد نویسی
11.2. نواقص فنی و مکانیکی
11.3. اشتباهات در پی ‌تست
12. مقایسه‌ شرایط معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه‌ ایران با جهان
13. سخن پایانی و جمع‌بندی

همیشه می‌خواستید یک معامله‌گر الگوریتمی با توانایی کد نویسی یک ربات معامله‌گر خودکار باشید؟

بااین‌حال با اطلاعات غلط و گمراه‌کننده و دروغین یک‌شبه ناامید شدید؟

خب لوکاس لئو، طراح دوره معاملاتی الگوریتم آنلاین AlgoTrading101 ممکن است برای شما راه‌حلی داشته باشد. از ابتدای راه‌اندازی این دوره بیش از ۸۰۰۰ نفر برای شرکت در آن ثبت‌نام کرده‌اند و این می‌تواند حاکی از موفقیت دوره‌های برگزارشده باشد-هدف لئو ارائه سازمان‌دهی شده مفاهیم بنیادین معاملات الگوریتمی و محبوب است. او معتقد است که معاملات الگوریتمی هنوز بالغ نشده‌اند. بر اساس بینش‌های لئو و دوره‌هایش، در ادامه موارد لازم برای طراحی، ساخت و نگهداری از ربات معامله‌گر الگوریتمی شرح داده ‌شده است.

ربات معامله‌گر الگوریتمی چیست و چه‌کار می‌کند

در ابتدایی‌ترین سطح، ربات معامله‌گر یک کد کامپیوتری است و توانایی تولید و اجرای سیگنال‌های خریدوفروش در بازارهای مالی را دارد.

اجزای اصلی این ربات‌ها شامل قوانین ورود که سیگنال زمان ورود یا خروج را صادر می‌کنند، قوانین خروج که بستن موقعیت فعلی را مشخص می‌کنند و قوانین اندازه‌گیری موقعیت که مقدار خرید یا فروش را مشخص می‌کنند، هستند.

ربات الگوریتمی معامله گر بورس ایران

دانلود رایگان ربات الگوریتمی معامله گر بورس ایران

ابزارهای اصلی

بدیهی است که به کامپیوتر و اتصال اینترنت احتیاج دارید. پس‌ازآن، به یک سیستم‌عامل مک یا ویندوز برای اجرای MetaTrader نیاز خواهید داشت-متاتریدر یک پلت فرم معاملاتی است که از زبان MetaQuotes یا MQL برای کد نویسی استراتژی‌های معاملاتی پشتیبانی می‌کند. اگرچه متاتریدر تنها نرم‌افزاری نیست که می‌توان از آن برای ساخت روبات استفاده کرد، اما مزایای بسیاری برای معامله‌گران دارد.

درحالی‌که کلاس دارایی اصلی متاتریدر، ارز خارجی یا FX است، این پلت فرم می‌تواند برای معاملات سهام، شاخص، کامودیتی، بیت کوین با استفاده از CFD ها به کار گرفته شود. یکی دیگر از مزایای MT4 و MT5 در مقایسه با سایر نرم‌افزارهای معاملاتی یادگیری آسان و دسترسی به اخبار و قیمت‌های FX به طور رایگان است. متأسفانه، MT4 اجازه تجارت مستقیم در بازارهای سهام و آتی را نمی‌دهد و انجام تجزیه‌وتحلیل آماری در آن می‌تواند پرهزینه باشد بااین‌حال MS Excel می‌تواند به‌عنوان ابزار آماری مکمل استفاده شود.

استراتژی‌های معاملات الگوریتمی

مهم است که یک بازخورد از ویژگی‌های اصلی استراتژی‌ها داشته باشیم. استراتژی باید مطمئن باشد و ازنقطه‌نظر بازار و اقتصاد وارد شود. همچنین، مدل ریاضی مورداستفاده در توسعه استراتژی باید بر اساس روش‌های آماری صحیح باشد.

مرحله بعد، تعیین اطلاعاتی است که ربات شما به آن‌ها نیاز دارد. برای اینکه یک استراتژی خودکار داشته باشید، ربات شما باید بتواند ناکارآمدی بازار را شناسایی و کارایی بازار را جذب کند. استراتژی‌های معاملات الگوریتمی به دنبال مجموعه‌ای از قوانین هستند که از رفتار بازار استفاده کنند، پس یک بازار ناکارآمد برای ساخت استراتژی مناسب کافی نیست. علاوه براین اگر علت ناکارآمدی بازار ناشناخته باشد، هیچ راهی برای فهمیدن این موضوع که موفقیت یا شکست استراتژی به علت شانس بوده یا خیر، وجود ندارد.

با توجه به این نکات، تعدادی استراتژی برای اطلاع از طراحی ربات‌های معامله‌گر الگوریتمی شما وجود دارد. این استراتژی‌ها از مزایای؛ (۱) اخبار اقتصاد کلان (به‌عنوان‌مثال حقوق و دستمزد غیرمستقیم و نرخ بهره)، (۲) تحلیل بنیادین (به‌عنوان‌مثال بر اساس داده‌های درآمدی)، (۳) تحلیل آماری (به‌عنوان‌مثال همبستگی یا همپوشانی)، (۴) تحلیل تکنیکال (به‌عنوان مثال میانگین متحرک)، (۵) ساختار بازار (به‌عنوان‌مثال آربیتراژ ها) و یا هر ترکیبی از این موارد، بهره می‌برند. (همچنین بخوانید؛ استفاده از نرم‌افزار در معاملات آربیتراژی).

طراحی و آزمایش ربات

تحقیقات مقدماتی: این مرحله بر توسعه استراتژی‌ها تمرکز دارد که به شخصیت فردی شما متکی است. پارامترهایی مانند دامنه ریسک، تعهد زمانی و سرمایه معاملات همگی در زمان تدوین استراتژی‌ها بسیار مهم هستند. سپس می‌توانید ناکارآمدی بازار را که پیش‌تر بیان شد مشخص کنید. با شناسایی بازار ناکارآمد می‌توانید شروع به کد نویسی یک ربات کنید که به ویژگی‌های شخصیتی شما شباهت دارد.

آزمایش: این مرحله بر اعتبار ربات شما تمرکز دارد. این مرحله شامل آزمودن کد برای مطمئن شدن از اینکه کد به‌خوبی کار می‌کند و در تایم فریم‌ها، دارایی‌ها و شرایط بازار مختلف عملکرد مناسبی دارد.

بهینه‌سازی: در این مرحله شما یک ربات که کدگذاری شده دارید که به‌خوبی کار می‌کند و می‌خواهید عملکرد آن را به حداکثر و اختلال‌ها را به حداقل برسانید. برای حداکثر کردن عملکرد شما نیاز دارید که یک معیار عملکردی خوب برای انتخاب عناصر ریسک و بازده و سایر مشخصه‌ها (مثلاً نسبت شارپ) انتخاب کنید. اختلال بیش‌ازحد زمانی رخ می‌دهد که ربات بیش‌تر بر روی داده‌های گذشته کارکند؛ چنین رباتی توهم کارایی بازار را القا می‌کند، اما ازآنجاکه آینده لزوماً بر اساس گذشته رخ نمی‌دهد ممکن است این ربات با شکست روبه‌رو شود.

اجرا و راه‌اندازی: شما اکنون آماده استفاده از پول واقعی هستید. بااین‌حال، صرف‌نظر از آمادگی برای صعود و سقوط عاطفی که ممکن است تجربه کنید، چندین مشکل عملیاتی وجود دارد که باید موردتوجه قرار گیرند. این مسائل شامل انتخاب یک کارگزار مناسب و اجرای سازوکارهایی برای مدیریت ریسک بازار و ریسک‌های عملیاتی مثل هکرها و خرابی تکنولوژی هستند. همچنین مهم است که در این مرحله عملکرد ربات را با عملکرد آن در مرحله آزمایش مقایسه و صحه‌گذاری کنید. درنهایت، نظارت مستمر برای اطمینان از کارایی بازار که ربات برمبنای آن طراحی‌شده، ضروری است.

جمع‌بندی ربات الگوریتمی معامله گر بورس ایران

برای رسیدن به موفقیت، مهم نیست که فقط یک سری دستورالعمل‌ها را دنبال کنید، بلکه باید درک کنید که این دستورالعمل‌ها چگونه کار می‌کنند. لئو می‌گوید که مهم‌ترین بخش معاملات الگوریتمی درک شرایطی از بازار است که ربات تحت آن کار می‌کند و کجا شکست خواهد خورد، همچنین درک این موضوع که بدانید چه زمانی باید در کار ربات مداخله کنید. این سبک معامله‌گری می‌تواند بسیار پربازده باشد اما نیازمند درک عملکرد آن است.

امروزه افرادی بسیاری علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار بورس هستند. اما روش های آغاز فعالیت در این بازار را نمی دانند. ربات معاملات خودکار یا الگوریتمی یکی از روش های معاملاتی جدید است که در بازار های سرمایه ای ایران رونق یافته است. روشی جدید که احتمالا در آینده ای نزدیک استفاده از آن رونق بیشتری خواهد یافت.

شرکت های استارت آپ و غیر استارت آپ در زمینه ربات معاملات خودکار ادعاهای جالبی ارائه نموده اند، و در این زمینه آغاز به فعالیت کرده اند. همه ما می دانیم که پیشرفت تکنولوژی مزایای بسیار زیادی را برای تمامی مردم دنیا داشته است.

یکی از این مزایا نیز ربات معاملات خودکار، با استفاده از روش های هوشمند است. مدتی است که هوش مصنوعی در بورس به عنوان یک روش ماشینی بسیار عرض اندام می کند. شرکت های بزرگی هستند در جهان، که به عنوان رهبر های معاملات الگوریتمی شناخته می شوند.

این دسته از شرکت های بزرگ معتقد هستند، که با استفاده از روش ربات معاملات خودکار می توان ساده تر از پیش اقدام به فعالیت های سرمایه گذاری در بازارهای مالی نمود. اما اجازه دهید بپرسیم معاملاتی که به صورت الگوریتمی یا هوش مصنوعی هستند، در اصل به چه معنا می باشند؟

 

منظور از ربات معاملات خودکار در بازارهای سرمایه گذاری چیست؟

هر نوع معامله ای که پرسود یا کم سود باشد، و از طریق الگوریتم های خاصی صورت پذیرد، معاملات الگوریتمی نامیده می شود. مثلا در یک نمونه ساده می توانیم بگوییم، زمانی که قیمت سهام یک شرکت به اعداد خاصی می رسید، دستور خرید و فروش سهام به صورت خودکار صادر می شود.

اما آیا میتوانیم بگوییم ربات معاملات خودکار تنها به همین عملکرد محدود است؟ مسلما پاسخ منفی خواهد بود. تمامی الگوریتم هایی که میزان سود و ضرر یک معامله را بیان می نماید، در ابتدای طیف استفاده از الگوریتم ها، در اصل ساده و پایه ای می باشد.

به این صورت که در بخشی دیگر از انجام معاملات، نوعی استراتژی معاملاتی وجود دارد، که بدون نیاز به دخالت انسان می تواند تمامی موارد خرید و فروش سهام را بررسی، ارزیابی، و تحلیل نماید. پس با انتخاب سبد سهام، و تخصیص دارایی مورد نیاز، اقدام به خرید سهام نماید.

در ربات معاملات خودکار توسط ربات، شناسایی سود و نقطه آغاز خرید و فروش سهام، با رعایت تمامی نقاط ریسک پذیر معاملات، به صورت از پیش تعیین شده تعریف شده است. آیا این نوع معامله پر ریسک است؟ با این که استفاده از ربات معاملاتی برای انجام معامله دقیق است، اما باید بگوییم نوعی معامله پر خطر نیز به شمار می رود.

امروزه در برخی از کشورها الگوریتم هایی توسط ربات معاملاتی وجود دارد، که تمامی این روند زنجیره ای وار را به صورت اتوماتیک انجام می دهند. پس باید بگوییم در اصل هر نوع معاملات خودکار در یک نقطه از طیف معاملات الگوریتمی واقع می شود.

 

جنبه های مشترک الگو تریدینگ در سرمایه گذاری از طریق معاملات خودکار

شاید برای بسیاری از ما باور این مسئله که سیستم رایانه ای به جای انسان معامله کند، دشوار و غیر قابل قبول باشد. اما در عصر حاضر این ربات معاملات خودکار تردید ما را از بین برده است. با این که الگوهای الگوریتمی دارای پیچیدگی های بسیار زیادی هستند، اما می توانند جنبه های مشترکی با یکدیگر داشته باشند.

از جمله مهمترین جنبه های مشترکی که می توانیم در تمامی الگوریتم های معاملاتی شاهد باشیم، باید به موارد زیر اشاره کنیم.

  • تحلیل و محاسبه

در تمامی الگو تریدینگ ها نیاز به استفاده از یک ابزار برای تحلیل داده ها احساس می شود. استفاده از این نرم افزار می تواند کمک کند تا محاسبات انحراف معیار، و حتی میانگین گیری به راحتی صورت پذیرد.

  • دریافت داده ها 

یکی دیگر از جنبه های مشترک موجود در الگوریتم های معاملات خودکار برنامه ای برای دریافت داده ها می باشد. در سیستم های مالی از این نرم افزار، برای خواندن قیمت ها استفاده می شود. البته لازم به ذکر است که بدانید خود این برنامه به تنهایی می تواند پیچیده باشد.

از این رو باید در ربات معاملات خودکار این برنامه را به پایگاه داده بازار متصل نمایید. از سوی دیگر ممکن است لازم به استفاده از برنامه ای پیچیده تر، جهت رصد همزمان قیمت های بازار نیز احساس گردد.

  • بررسی شرایط 

یکی دیگر از نرم افزارهایی که لازم است در ربات معاملاتی جهت انجام معاملات خودکار مورد استفاده قرار گیرد، نرم افزاری جهت بررسی شرایط و تحلیل و محاسبه آنها می باشد. در صورتی که این ابزار تحلیل و محاسبه به درستی انجام شوند، می توانند برای خرید و فروش سهام یا اوراق قرضه، تصمیم مناسب تری بگیرند.

مثلا تصور کنید زمانی که قیمت بیشتر از میانگین باشد، و انحراف معیار آن کمتر از مقدار تعیین شده باشد، سیستم به صورت خودکار دستور خرید صادر می کند. به همین سادگی معاملات خودکار انجام می شوند.

  • اجرای دستور معامله

این بخش در ربات معاملات خودکار نیز از جمله بخش های پیچیده دیگری به شمار می رود، که لازم است در مورد آن اطلاعات بالایی داشته باشید. این بخش به شدت نیاز به برقراری روش های ارتباطی با کارگزاری و بازار دارد. از دیگر فعالیت هایی که در این بخش صورت می پذیرد، رهگیری معامله و مدیریت ارتباطات است.ربات الگوریتمی معامله گر بورس ایران

 

اجزای فرعی سیستم های ربات معاملات خودکار

علاوه بر تمامی جنبه های مشترک یاد شده، اجزای مشترک دیگری به صورت فرعی در تمامی الگوریتم های معاملاتی وجود دارد که به انها اشاره خواهیم نمود.

  1. ابزارهای کنترل و ذخیره سازی داده ها

بدون شک برای کار کردن با چنین حجم بالایی از داده ها، نیاز به ابزاری در معاملات خودکار احساس می شود، که قادر باشد داده ها را کنترل نماید. علاوه بر آن قادر باشد در زمان لازم سرعت آنها را خوانده و اطلاعات جدید را به سرعت ذخیره نماید.

  1. ابزارهای مدیریت ریسک

از جمله مزایای استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک در ربات معاملات خودکار، می توانیم به محاسبه اندازه و حجم سهام، ابزارهایی برای بررسی عملکرد و رفتار سیستم، میزان سرمایه و … اشاره نماییم. وجود این برنامه ها در سیستم های الگو تریدینگ لازم و ضروری می باشد.

  1. تحلیل ها و پیگیری های پس از معامله

می دانیم که انجام معامله تنها بخشی از سرمایه گذاری با استفاده از معاملات خودکار به شمار می رود. برای این که تصویری از آینده بازار، سرمایه، افزایش دقت و پیش بینی صحیح و …. داشته باشیم لازم است تمامی پیگیری ها بعد از انجام معامله نیز صورت پذیرد.

 

 ام. آی. تی نیوز، پژوهشگران دانشگاه “ام. آی.تی”(MIT) و شرکت خودروسازی “ب‌.ام‌.و”(BMW)، در حال بررسی روش‌هایی هستند که انسان‌ها و ربات‌ها بتوانند هنگام سوار کردن قطعات خودرو، نزدیک به هم کار کنند. این گروه در شرایط آزمایشی مشابه شرایط کارخانه، رباتی را روی ریل قرار دادند تا قطعات مورد نظر را به ایستگاه‌های گوناگون برساند. کارگران انسان نیز هنگام کار ربات‌ها، از نزدیکی ایستگاه‌ها عبور کردند تا به کارها رسیدگی کنند.

ربات این آزمایش طوری برنامه‌ریزی شده بود که هنگام عبور انسان از کنار آن، متوقف شود اما به گفته پژوهشگران، ربات پیش از رسیدن انسان به مسیر، توقف می‌کرد و بیش از اندازه محتاط بود. این گونه توقف‌های غیر ضروری در جهان واقعی و شرایط ساخت و ساز در کارخانه، می‌توانند به کاهش قابل توجه کارایی منجر شوند.

پژوهشگران تلاش کردند این مشکل را با ایجاد محدودیت در الگوریتم تنظیم مسیریابی ربات حل کنند. اگرچه الگوریتم مسیریابی می‌توانست مقصد انسان‌ها را پیش‌بینی کند اما به خاطر هماهنگی ضعیف زمان نمی‌توانست زمان سپری شده در مسیر را تشخیص دهد و مدت زمان مورد نیاز برای توقف، بازگشت و عبور دوباره شخص از مسیر را پیش‌بینی کند.

پژوهشگران ام. آی. تی سعی کردند راه حلی برای این مشکل طراحی کنند. آنها الگوریتمی طراحی کردند که می‌تواند مسیرها را در زمان واقعی مشخص کند تا امکان پیش‌بینی زمان حرکت انسان فراهم شود. هنگامی که پژوهشگران، این الگوریتم جدید را طی یک برنامه آزمایشی در کارخانه ب.ام‌.و به کار گرفتند، ربات به جای توقف ناگهانی، توانست به سادگی بچرخد و دقیقاً در زمان ورود انسان، از مسیر خارج شود.

“جولیا شا”(Julie Shah)، استادیار مکانیک پرواز و کیهان‌نوردی دانشگاه ام.آی.تی گفت: این الگوریتم، از اجزایی ساخته شده که به ربات در درک و بررسی توقف‌ها و حرکات انسان کمک می‌کنند. این روش، یکی از چندین راه حلی است که ما برای درک بهتر انسان توسط ربات‌ها در نظر داریم.

نتایج این پژوهش، در ماه جاری در نشست “رباتیک: علم و سیستم‌ها”(RSS) در آلمان ارائه خواهند شد.

مزایای معاملات الگوریتمی در بورس

  • یکی از مزایای معاملات الگوریتمی در معاملات بورسی این است که کار را ساده تر کرده و میزان خطا را کاهش می دهد.
  • شما می توانید با استفاده از معاملات الگوریتمی از استراتژی معاملاتی خود تست بگیرید.
  • سرعت بالا در سفارش گذاری دارند و قادرند معاملات شما را در قیمت مورد نظر انجام دهند.
  • دقت انجام معاملات افزایش می یابد.
  • معاملات الگوریتمی در بورس قادر به پیاده‌سازی استراتژی‌های پیچیده و استفاده از چند استراتژی به صورت همزمان هستند.
  • همچنین می تواند زمان یافتن سهم مورد نظر برای معامله گر را کاهش دهد.
  • معاملات الگوریتمی در بورس کمک می‌کند تا بازار از احساسات انسانی دور شود و نقدینگی در بازار افزایش یابد.
  • معاملات الگوریتمی به ما در انتخاب بازار، انتخاب محصول، مدیریت ریسک و سرمایه، ورود به موقعیت معاملاتی و مدیریت معاملات باز کمک می کند.
  • در معاملات الگوریتمی امکان پیش تست وجود دارد و می توان مواردی مانند میزان سود و میزان ضرر را با توجه به شرایط مشابه بازار سنجید وریسک سرمایه گذاری را کاهش داد.
  • امکان تحلیل مقدار زیادی اطلاعات و انتخاب بهترین نتیجه از بین میلیون‌ها راه ممکن را فراهم می کند.
  • عدم خستگی و توانایی انجام کارهای تکراری

انواع معاملات الگوریتمی در بورس

  • الگوریتم های تهاجمی:

الگوریتم های تهاجمی برپایه تکمیل سفارشات با اضطرار بالا طراحی شده اند.

  • الگوریتم‌های سیگنال‌دهی:

مانند اندیکاتورهای RSI، MacD، MA یا Ichimoku

  • الگوریتم های انفعالی:

الگوریتم های انفعالی در بازه های زمانی طولانی معامله می کنند و تحت تاثیر تغییرات شرایط بازار هستند اما برعکس الگوریتم های تهاجمی حالت اضطراری ندارند.ربات الگوریتمی معامله گر بورس ایران

  • الگوریتم های سفارشات در گردش
  • الگوریتم‌های مانیتورینگ
  • الگوریتم‌های کم بسامد و پربسامد
  • الگوریتم های اثر محور
  • الگوریتم های هزینه محور
  • الگوریتم های فرصت طلبانه

 

معایب معاملات الگوریتمی در بورس

سازمان بورس و اوراق بهادار با دستور ابلاغیه ای اعلام کرد: استفاده از الگوهای الگوریتمی و تقسیم سفارشات برخط در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای تمامی اشخاص اعم از حقوقی ها و حقیقی ها به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا تا اطلاع ثانوی ممنوع است. به نظر میرسد یکی از معایب استفاده از معاملات الگوریتمی بورس برهم زدن تعادل بین عرضه و تقاضا می باشد.  در ادامه به برخی دیگر از معایب معاملات الگوریتمی در بورس اشاره می کنیم:

۱. چنانچه فردی که اقدام به الگوریتم نویسی می کند آشنایی کافی به آن نداشته باشد و یا شرایط بازار را به خوبی نشناسد می تواند باعث متحمل شدن ضررهای بسیاری در بورس شود. بنابراین داشتن تجربه و تبحر در کدنویسی بسیار مهم است.

۲. مکانیزم عمل معاملات الگوریتمی بر اساس اطلاعات بازار است این الگوریتم ها اطلاعات را به صورت لحظه ای از بازار دریافت می کنند و در صورت مطابقت اطلاعات دریافتی با دستورالعمل های الگوریتم ان ها را اجرا می کنند. حال فرض کنید در حین اجرای الگوریتم اینترنت قطع شود!!

۳. در صورتی که اطلاعات به درستی آپدیت نشود و بهینه سازی بر اساس خطاهای بک تست و شرایط روز بازار انجام نگیرد معادلات بر هم خورده و پیش بینی ها درست از آب درنمی آید.



موضوعات :
برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

error: قادر به کپی نمی باشید!!